最佳風險管理獎（特優獎） 國泰世華銀行

重視風控 善用EWS防患未然

今年以來，全球政經情勢詭譎多變，市場波動加劇，二月與十月股災讓許多投資人都措手不及，在這種情勢下，銀行面臨客戶及其關聯戶發生財務危機的機率也增加了。銀行能否事先採取預防措施，將損失降至最低？國泰世華銀行推出的EWS早期預警系統（Early Warning System），或許正是最佳解方之一。

隨時做好KYC 挖掘可能違約徵兆

國泰世華銀行首創的EWS系統，是偵測、搜尋以貸款客戶為中心點的網絡，其偵測範圍可以向外發散至客戶的董監事或股東、保證人、關係企業、轉投資事業等關係人，甚至還可更進一步串接到與這些關係人有關的對象（如關係企業的同業或進銷貨廠商等）。

將這些對象納入綿密的偵測網絡後，除了偵測他們最基本的財務指標、信用評等、公司治理、擔保品情況外，還包括股票與衍生性商品的交易、其所在地的地區性風險（如匯率波動、遭到降評）、本身產業的景氣預測等，目前可運用的指標超過一百三十項，盡可能挖掘各種信用違約的徵兆。

國泰世華銀行副風控長龔金源指出，其實借款人信用狀況開始出問題或發生違約前，借款人本身、保證人、公司負責人、關係人及關係企業等關聯對象與銀行往來、使用信用卡的行為等資訊，其實都會有些不尋常的訊息浮現，只是銀行未必能很快就追蹤到。

目前EWS系統初估偵測的對象逼近七十七萬戶數，並蒐集內、外部巨量數據資訊，現在每日可以處理超過四千二百萬筆資料，所以才能由點到線、由線到面、由面擴及整體，進行全面性、系統化的偵測與監控，防患於未然。

一般來說，銀行都是在辦理定期覆審或授信案件的例行展期時，才會審查客戶的還款記錄、金流資訊，判定有沒有可能違約，這樣的作業時間，多是以月或季，甚至是一年計算。

「可是這樣太慢了，沒辦法在危機發生前及時做出適當處置，而且大多數客戶都是正常、穩健的，有問題的可能只有二十％，如果能及早預防，幫助同仁集中力氣在需要管理的這二十％客戶身上，就可以達到事半功倍的效果。」龔金源說。

達臨界值啟動預警 有效降低損失

我們可以說，EWS系統是一種提醒機制，提醒銀行同仁隨時做好KYC。而且，以往銀行覆審或決定是否給某客戶展期，可能是一季或一年一度，現在透過EWS系統，等於每天、無時無刻都可以對往來客戶進行系統性的貸後覆審，準確偵測其信用狀況，而且不需要每天都耗費審查部門的人力、物力，交給電腦系統判讀即可。

一旦發現客戶或關係人的財務可能面臨異常狀況，也就是綜合這些風險預警判斷指標後，EWS系統判定達到「預警臨界值」，便會啟動「預警燈號」，藍燈、黃燈、橘燈、紅燈分別為輕微預警、中度預警、中高度預警、高度預警。

舉例來說，去年底某橡膠公司的高階主管有財務糾紛，EWS系統從TEJ（台灣經濟新報）危機大事記資料庫比對資料後，便立刻通知放貸部門的審查人員與業務，經過進一步了解後，決定暫緩其貸款的展期，今年二月，該公司的董監事跳票，但國泰世華銀行反應得比別人快，受傷程度自然相對低。

又例如，今年某企業負責人的國泰世華信用卡費延遲繳款，EWS系統偵測到之後，便先亮起「輕微預警」的藍燈，下個月該負責人只繳了最低應繳費用，將動用循環利息，EWS便亮起「中度預警」的黃燈。半個月後，再從聯徵中心偵測到該客戶更多信用記錄，覺得風險甚高，便要求該客戶增加擔保品。

又過了半個月，該企業被票據中心列為拒絕往來戶，其他銀行可能蒙受損失，但國泰世華銀行因為已事先要求對方增加擔保品，所以損失較小。根據統計，國泰世華銀行的不良資產占放款餘額比重，從去年最高一度到一‧六八％降至今年六月的一‧四％。

另外，去年每個月平均法人廣義違約戶數比率（逾期三十天以上的放款戶占所有客戶數比重）在一‧一％以上，EWS上線後，便降到一％以下。

EWS系統的價值，還不只防患於未然，所偵測的預警訊息除了提供給放貸部門外，亦可提供給投資或信用卡等業務部門，作為採行必要風險管控措施的參考依據。累積的歷史預警資訊還可作為新往來或年度展期的授信案件風險評估項目，加強徵信作業及授信審查的管理力道與作業效率。

不過，國泰世華銀行並沒有因此而自滿。龔金源說，後續將著手進行擴充海外的資料與數據，強化與海外市場有關的預警功能，讓整體風險管理的品質更臻完善。如今，每家銀行都在高喊要擁抱數位化、要加入金融科技陣營，如何運用FinTech，讓它改善金融業的運作及人類的生活？國泰世華銀行的EWS早期預警系統已做出正面示範。

獲獎理由

藉由全面向偵測、數位化辨識、即時化管控之智能風控系統，發掘潛在問題徵兆，提早採取風險減緩措施，有效精進貸後風險管理。