國泰世華銀行公平待客第一 入選D-SIBs，是榮耀更是責任！

國泰世華銀行先前被選為系統性重要銀行（D-SIBs），這代表「不會倒」、「可信任」，加上又是公平待客第一名，意味著未來國泰世華銀行到東協、亞洲各國設點，當地監理機關核發執照更放心，接軌國際往前邁進一大步！

於2019年6月27日的傍晚，金管會主委顧立雄親自主持記者會，宣布金管會首屆公平待客原則評選結果，7家銀行評分排名前20％，國泰世華銀行是積分最高者，同一天也宣布中信銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行及合庫等5家銀行，被選為台灣系統性重要銀行（D-SIBs），未來4年內，這5家銀行的普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率要逐步達到11％、12.5％及14.5％，比一般銀行多了4％。

國泰世華銀行總經理李偉正對這一天印象非常深刻，因為國泰世華銀行是銀行公平待客原則評比的第一名，同時也入選了D-SIBs，隔天國泰世華銀行剛好有場客戶說明會，到場的都是中小企業的老闆、高階主管，看了報導後紛紛向國泰世華銀恭喜，客戶解讀官方認證的系統性重要銀行，要求更高的資本，代表國泰世華銀行「不會倒」，又是公平待客第一名，代表不會欺負客戶，「可以信任」，李偉正說：「這是客戶端最直接的反應，對國泰世華銀來說，就是一份榮耀！」

強化監理 提升銀行經營體質

金管會比照國際標準評選出國內的D-SIBs，未來國泰世華銀到東協、亞洲各國設點，當地的監理機關知道金管會對D-SIBs有強化監理，要求更高的資本適足率，在核發執照上應該也會比較放心，這也是榮耀的一部分，李偉正直言：「所有銀行都能理解金管會政策的目的，台灣不可能自外於國際監理趨勢，國泰世華銀也是舉雙手支持這項政策。」

不過李偉正亦表示，成為D-SIBs有榮耀，也有責任，短期內絕對是壓力，因為要強化資本與普通股比率、要增資，銀行經營團隊必須對股東的每一塊錢負責，資本適足率要比其他銀行提高4%（有彈性），代表分子的資本要增加，分母也就是各項業務成長，就要更仔細精算，風險性資產的成長會受到限制，務必將資本用在更有效率的地方。李偉正說：「必須將壓力轉換為成長的動力，銀行的經營體質藉此機會提升，讓國泰世華銀在台灣或亞洲成為領先的金融機構，長期而言是調整體質的好機會。」

銀行的各式放款就是風險性資產，都會依風險權數計算出背後需要的自有資本，以往如銀行的普通股、次順位債券等都可被算為自有資本，但在金融海嘯之後，國際監理原則是要強化銀行股東的責任，因此提高普通股占銀行資本的比率，尤其對系統性重要銀行更是要提高。所以一般銀行普通股比率只要7％，但金管會要求國內系統性重要銀行的普通股比率必須提高到11％，國泰金控2019年下半年已規劃要籌資，增資國泰世華銀行100億元。

業務多元 讓資本發揮最大功用

李偉正表示，銀行跟股東拿錢，一定要努力回報股東，提升ROE（淨值報酬率），具體的作法就是業務多元化，「要很珍惜地使用每一塊資本，讓每一塊資本發揮最大的效益！」如強化跨售、發展輕資本業務，即風險權數較低或不太需要自有資本支持的業務，李偉正解釋，若所有盈餘都要靠高風險性資產，如企金或消金放款，則自有資本要求就會很重，但若是財富管理、信用卡、現金管理、跨售金融商品等相對資本要求較少的業務，可貢獻銀行獲利，又不用太多資本，即可提升ROE。

李偉正舉例，銀行從客戶開戶、日常金融服務、辦信用卡、投資理財、房貸、小額信貸、財富傳承等，一生各階段的金融需求，都要用最方便的方式，提升客戶的使用感受，例如每月扣款3千、5千元投資基金，只要手機按一按，就是扣款、檢視基金，但若是大額理財、貸款建議等，就會由專業理專或行員提供服務，是線上與線下的結合，總而言之就是貼近客戶需求，盡可能讓銀行的業務多元化，讓資本發揮最大功用。

讓準備好的銀行優先適用LTV、IRB法

除了努力提升資本適足率、強化業務獲利能力外，國泰世華銀也積極向金管會爭取全面接軌巴塞爾協定（Basel III），尤其是房貸放款，希望由現行國內版標準法，即自用房貸適用35％風險係數，非自用就是75％，改為國際版LTV（Loan-to-Value，貸放成數法），即依銀行房貸的貸放成數計算風險權數，貸放比越低者，如50％以下者，風險計提只要20％，比現在的35％、甚至75％低出許多，即可讓銀行多出更多資本空間。

第二是企金及個金放款部分，爭取由標準法改為內部評等法（Internal Ratings-Based Approach, IRB），即目前國內銀行授信的企業若信評等級不到A-，則風險權數就是100％；但若是IRB法，就是依各銀行評估此企業的授信風險、違約率等，給予評分，風險權數會比標準法更精準。

李偉正強調「這不是只為5家系統性重要銀行爭取」，是所有銀行只要符合金管會的審查標準，確認具有足夠的風險管理能力、足夠的客戶評分模型、大數據的分析能力等，每一家銀行都可以適用LTV、IRB法，「至少讓準備好的銀行可以優先適用」，這也是差異化管理的一部分；在選出D-SIBs維持金融穩定的同時，也要給業者發展機會，在計算風險資產時，可比照國際標準，讓有能力的銀行具備更大的彈性。

世界及亞洲主要的領先銀行絕大多數均採用IRB法，李偉正說：「採用IRB法代表的是一種能力及競爭力，國泰世華銀行希望逐步建立此項能力，以進一步提升我們在國內及國際市場的競爭力。」

日、星、港等銀行已運用IRB法

李偉正舉例，好比台灣政府積極發展風力發電，一些電廠融資卻是外商銀行主導、參與，主要是這些外商銀行都使用IRB法去計算損失機率，電廠背後都有台電的購電合約支撐，外商銀用IRB法時，授信的資本計提權數只要50％，但國內銀行用標準法，就是計提100％，國銀的資本壓力比外商銀多1倍，競爭上會產生一定難度。

這種情況在銀行布局新南向市場時亦相當常見，李偉正說，日本、新加坡、香港等銀行都已運用IRB法，尤其一些日本大銀行在新南向國家亦十分積極，許多東協國有企業聯貸案，國銀常會與日本銀行相互競爭，但人家用IRB法計算資本，國泰世華銀卻仍用標準法計算100％風險資產，聯貸利率出價上就很難競爭，雖然金管會也經常以個案認定方式協助，但總歸不是常態。

「台灣絕對是亞洲最有資格發展IRB法的國家！」李偉正形容，台灣聯徵中心建立的企業信用等相關資料，絕對是亞洲最先進、最詳細及最完整的，銀行近年為了發展Fin Tech，又再投入更多大數據分析等技術，輔以聯徵的系統，絕對能實行IRB法，金管會現在也要求銀行公會研究國銀在企金業務上使用IRB法的可行性與相關配套措施，聯徵中心亦加入研究小組。

強化風控、發展自家IRB系統為當務之急

而台灣是亞洲各國中房價相對穩定的地區，本來應可在授信風險上適度抵減，但銀行的房貸風險權數在亞洲卻是相對較高的，在日本、新加坡、香港等競爭銀行都可用IRB法時，台灣的銀行仍得用標準法，但房貸又是國銀占比極大的業務，這樣就會吃掉不少資本空間，不利於空出更多資本去發展新業務。

李偉正指出，未來銀行的Treasury（財務交易），即衍生性商品交易、報價等也會有更嚴格的資本計提，如市場風險、交易對手風險等，若又用標準法，資本要求就會非常高，現在房貸、一般企金放款已占去極大資本，再加上系統性重要銀行的4％，若銀行不加緊強化風險控管、發展自家銀行IRB系統，未來在Treasury業務上將更難發展。

李偉正再三強調，國泰世華銀並不是爭取「特殊優惠」，而是希望全面性接軌Basel，即系統性重要銀行增加4％資本要求的同時，有能力、符合金管會要求的銀行也能申請提早適用LTV法、IRB法，讓風險資產計算更能反映銀行的風控能力，否則D-SIBs增加4％的資本要求，卻跟所有銀行用一樣的風險資本計提方式，等同一塊錢能支撐的新業務量就少了很多，也因此，國泰金總經理李長庚才會在公開場合呼籲金管會，要正視這種可能不公平競爭的情況，否則可能2年後，五大系統性重要銀行就會換人做，因為業務量已被其他銀行追趕過去。

「有能力的銀行就可獲准做內部評等法，也會讓銀行有誘因去精進經營能力、體質，也讓多餘的資本可支持政府鼓勵的企業放款、新南向等。」李偉正表示，藉由D-SIBs這個契機，銀行將壓力化為強化體質的動力，同樣地，監理機關也可藉此機會訂定更明確的Basel接軌時間表，運用公正第三方機構協助認證，讓有能力的銀行先接軌進階法，落實差異化管理，讓台灣的金融業一起提升經營能力。