兆豐銀成立專案小組研擬方案 因應金管會增提4%資本要求

金管會日前公布5家大到不能倒的「系統性重要銀行」（D-SIBs），兆豐銀行名列其中。兆豐銀表示，未來將會符合金管會標準，維持身為D-SIBs的榮譽，但仍然希望金管會能考量內部管理資本增提的影響性而保留政策彈性。

金管會6月下旬首次公布我國系統性重要銀行名單，包括兆豐銀行、中國信託銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、合庫銀行等5家銀行入列，金管會將採取強化監理措施，兆豐銀行內部也正積極因應。兆豐銀行強調，這是一種榮譽，也是責任，但也是沉重的壓力。兆豐銀行經歷紐約分行裁罰事件之後，全行從組織、制度及管理等各個層面戮力革新，而在此同時，繳出亮麗的成績單，並維持國內銀行領頭羊的角色。本次有幸成為金管會指定的系統性重要銀行，無異是對兆豐銀行這段期間努力的肯定。

戮力革新成效顯著

兆豐銀行指出，以國內銀行的市占情形來看，兆豐銀行在存款業務排名第4、放款業務排名第5，尤其在聯貸、外匯、OBU等業務高居第一，而且兆豐銀行資產品質佳，每股盈餘也領先其他國內金融同業，這顯示兆豐銀行不僅重視風險控管，也不因市場競爭就削價搶市，而是具策略的鎖定有利益的市場、商品，並積極在地化、深層化、國際化。

面對金管會要求「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）需要增提資本，包括緩衝資本及內部管理資本各2個百分點（有彈性），兆豐銀行的因應動作相當迅速，不但立即成立專案小組，就銀行資本結構、風險性資產內涵、風險管理技術，以及業務成長策略一一檢視，並召開高階管理會議，研擬因應方案。

應參考國際標準再評估

論及資本結構，兆豐銀行指出，系統性重要銀行需要增提緩衝資本，被指定為D-SIBs的5家銀行應該都可以接受，但是內部管理資本也要增提2個百分點，這部分則建請金管會參考國際標準後再行評估。兆豐銀行表示，在加上內部管理資本後，我國D-SIBs所應提高4個百分點的附加資本，已經成為全球最高標準。

更值得一提的是，國際G-SIBs（全球系統性重要銀行）及各國監理機關對D-SIBs的資本強化監理，針對附加額外資本，有的國家是採固定比例制，例如新加坡增提2個百分點，增提最高的瑞典是3個百分點；有些國家則採分級制，依銀行等級增加1至3.5個百分點，且目前實務上最高落在第4等提高2.5個百分點，例如JP Morgan Chase、香港HSBC。而目前5家D-SIBs銀行之所以十分關注增提內部管理資本這項要求，主要原因就在於資本是最昂貴的資金來源，D-SIBs若要承受比非D-SIBs沉重的資金成本，在台灣有如紅海的金融環境，恐怕會對這5家系統性銀行產生不公平的競爭。

兆豐銀行表示，探究G-SIBs及D-SIBs的起源，是為了避免金融海嘯期間大型且複雜度高的金融機構陷入經營危機，引發全球經濟動盪的事件重演，而針對「大到不能倒」或「關聯性太高不能倒」的銀行提出強化監理規範。因此，國際間被指定為G-SIBs及D-SIBs的銀行，皆是市場領導者並享有相當高的市占率。

反觀我國，銀行不但同質性高，主力業務相近，且前十大銀行市占率僅6成，不像部分國家的前三大銀行市占率就超過6成。以我國被指定的5家D-SIBs銀行來看，個別的資產、存放款市占率也多僅在5至6％之間。

對D-SIBs銀行高規格要求

眾所周知，台灣長期以來呈現over-banking，主要銀行彼此規模及業務差距不大，並無業者因寡占而得以決定市場定價的情況。不論是D-SIBs或者是非D-SIBs，原本就是在相同的市場互相競爭，這也是台灣金融業者經營非常辛苦的地方。而金管會對D-SIBs銀行額外的高標要求，著實是加諸D-SIBs不利的競爭條件。可以預期的是，D-SIBs增提4個百分點的資本，對盈餘、ROE，甚至未來股利分配及股東權益都將產生影響。

兆豐銀行表示，兆豐銀行經S&P、Moody's分別給予A及A1的國際信評等級，在已接受信用評等的本國銀行中，是債信等級最佳的銀行之一，足見兆豐銀行的經營風險應相對較低。而參酌我國案例，產生經營危機的問題金融機構並非規模大的銀行。銀行本身的風險偏好、風險胃納及風險控管能力更是影響能否穩健經營的重要關鍵。有些銀行從事複雜性、衍生性交易的態度較為積極，或者願意承作風險較高的放貸業務，其潛在風險絕對不低於穩健經營的D-SIBs銀行，而這類高風險胃納的銀行似乎更應被要求增加額外資本。同時，觀諸國內過去處理問題金融機構的原則，有無容許任何一家銀行可以倒閉的空間，似乎也有待觀察。

力挺政策拚達標

此外，兆豐銀行指出，做為海外布局最為完整的本國銀行，也期待金管會在朝向金融監理國際接軌的同時，也能參採其他包括呆帳提存、風險權數及資本計提的國際規範，以避免差異化監理標準影響銀行海外業務的發展。

兆豐銀行強調，深切體會金管會的用心良苦，以及穩定金融秩序的努力，兆豐銀行一定會力挺政策；目前已規劃透過充實法定盈餘公積、調整經營策略、監控風險性資產配置、提高資本使用效率、精進風險資產管理技術、適時檢討股利政策等方向，提升銀行風險承擔能力，也已擬定具體措施並落實執行，以逐步達成政策目標。

兆豐銀行表示，未來不僅要符合金管會標準，維持身為D-SIBs的榮譽，也期許銀行能成為讓客戶安心、主管機關放心的模範生。但仍然希望金管會能考量內部管理資本增提的影響性而保留政策彈性，並制定支持五大系統性重要銀行的配套方案，例如實施風險差異化的金融監理機制、提供申辦新業務或金融創新實驗的綠色通道，或給予稅賦優惠等等鼓勵措施，以降低資本增提對銀行經營的衝擊，讓各家系統性重要銀行的業務都得以順暢推動。